10-01-2018

Amundi

Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle

Paris, 10/01/2018 :  Amundi lance une gamme de fonds actions suivant un processus d’allocation dynamique et multifactorielle au sein de sa Sicav luxembourgeoise Amundi Funds : “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity”, “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity” et “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity”.

Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle

Ces compartiments visent à capter les opportunités de croissance de capital à long terme1 grâce à l’application d’un processus d’allocation dynamique multifactorielle sur les univers Zone Euro, Europe et Monde. Ils offrent aux investisseurs l’opportunité de bénéficier de la complémentarité des primes de risque de chaque facteur tout au long des cycles des marchés actions2.

« Les investisseurs adhèrent de plus en plus à l’investissement factoriel et nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette forte demande avec une nouvelle gamme de solutions multifactorielles.Cette philosophie d’investissement centrée sur le risque répond aux attentes structurelles des investisseurs pour une gestion robuste du risque via différents facteurs, tout en les aidant à faire face à l’environnement très particulier que nous connaissons actuellement » déclare Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.

Le processus d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi place la gestion du risque au cœur de sa stratégie : « Nous sommes convaincus que pour générer une performance solide sur le long terme, il faut se concentrer sur la gestion du risque dans toutes ses dimensions » commente Bruno Taillardat, Responsable Monde Smart Beta et Investissement Factoriel chez Amundi. « Une fois que nous avons créé des facteurs cohérents et solides, l’enjeu réside dans leur allocation tout au long du cycle économique, étant donné que les risques évoluent dans le temps. »

Le processus d’investissement repose sur 3 étapes3. Dans un premier temps, des portefeuilles factoriels sont construits avec l’appui des équipes de recherche quantitative d’Amundi. Les facteurs sont ensuite combinés selon une méthode d’allocation stratégique, dans laquelle chaque facteur contribue de manière égale au profil de risque du portefeuille. L’équipe de gestion met ensuite en place une combinaison des facteurs à long terme, en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés. De plus, pour éviter les biais et faire face au risque de valorisation, l’équipe réajuste tactiquement l’allocation entre les facteurs. Finalement, des contraintes de gestion sont appliquées aux portefeuilles pour éviter le risque de concentration et limiter les frais d’exécution.

Ces solutions d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi sont gérées au sein d’une plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel dédiée, avec le soutien de Thierry Roncalli – Responsable de la Recherche Quantitative chez Amundi - et de ses équipes. En plus de ces fonds ouverts, les équipes d’Amundi sont en mesure d’adapter cette approche aux contraintes spécifiques des investisseurs afin de créer des solutions sur mesure ; par exemple en intégrant des critères ISR, ESG ou Low Carbon qui peuvent être considérés comme des risques non rémunérés.

Au global, la plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel d’Amundi regroupe plus de 19 milliards d’euros d’encours* autour d’une large gamme de solutions dites efficientes en risques et d’investissement factoriel, disponible en gestion active ou passive.

 

 

 

Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity

 

Classe AE
(Tous investisseurs)

Classe IE
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

EUR

EUR

Devise de référence de la classe

EUR

EUR

Date de lancement du compartiment

18/10/2017

Date de lancement de la classe

18/10/2017

18/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

Equivalent en EUR de 500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI EMU (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691800590

A: LU1691800673

Catégories d’actions

Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI EMU dividendes réinvestis)

 

 

 

Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity

 

Classe AE
(Tous investisseurs))

Classe IE
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

EUR

EUR

Devise de référence de la classe

EUR

EUR

Date de lancement du compartiment

                                                                                     12/10/2017

Date de lancement de la classe

12/10/2017

12/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

Equivalent en EUR de 500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI Europe (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691800913

A: LU1691801051

Catégories d’actions

                                                           Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

                                                                  5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI Europe -dividendes réinvestis-)

 

 

 

Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity

 

Classe AU
(Tous investisseurs))

Classe IU
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

USD

USD

Devise de référence de la classe

USD

USD

Date de lancement du compartiment

                                                                                   25/10/2017

Date de lancement de la classe

25/10/2017

25/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI World (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691801309

A: LU1691801564

Catégories d’actions

                                                           Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

                                                                  5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI World -dividendes réinvestis-)

       

1. Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois).

2. Le détail de la commission de performance est expliqué dans le prospectus.

 

 

 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Avec l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais 1 400 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière[4].

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

 

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Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Footnotes

2 Données Amundi au 30/09/2017

  1. ^ [1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.
  2. ^ undefined
  3. ^ [3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
  4. ^ [4] Capitalisation boursière au 30 septembre 2017
Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztopic
Dans le but de sécuriser sa communication, le Groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.