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10-01-2018
Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle
Paris, 10/01/2018 : Amundi lance une gamme de fonds actions suivant un processus d’allocation dynamique et multifactorielle au sein de sa Sicav luxembourgeoise Amundi Funds : “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity”, “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity” et “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity”.
Ces compartiments visent à capter les opportunités de croissance de capital à long terme1 grâce à l’application d’un processus d’allocation dynamique multifactorielle sur les univers Zone Euro, Europe et Monde. Ils offrent aux investisseurs l’opportunité de bénéficier de la complémentarité des primes de risque de chaque facteur tout au long des cycles des marchés actions2.
« Les investisseurs adhèrent de plus en plus à l’investissement factoriel et nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette forte demande avec une nouvelle gamme de solutions multifactorielles.Cette philosophie d’investissement centrée sur le risque répond aux attentes structurelles des investisseurs pour une gestion robuste du risque via différents facteurs, tout en les aidant à faire face à l’environnement très particulier que nous connaissons actuellement » déclare Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.
Le processus d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi place la gestion du risque au cœur de sa stratégie : « Nous sommes convaincus que pour générer une performance solide sur le long terme, il faut se concentrer sur la gestion du risque dans toutes ses dimensions » commente Bruno Taillardat, Responsable Monde Smart Beta et Investissement Factoriel chez Amundi. « Une fois que nous avons créé des facteurs cohérents et solides, l’enjeu réside dans leur allocation tout au long du cycle économique, étant donné que les risques évoluent dans le temps. »
Le processus d’investissement repose sur 3 étapes3. Dans un premier temps, des portefeuilles factoriels sont construits avec l’appui des équipes de recherche quantitative d’Amundi. Les facteurs sont ensuite combinés selon une méthode d’allocation stratégique, dans laquelle chaque facteur contribue de manière égale au profil de risque du portefeuille. L’équipe de gestion met ensuite en place une combinaison des facteurs à long terme, en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés. De plus, pour éviter les biais et faire face au risque de valorisation, l’équipe réajuste tactiquement l’allocation entre les facteurs. Finalement, des contraintes de gestion sont appliquées aux portefeuilles pour éviter le risque de concentration et limiter les frais d’exécution.
Ces solutions d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi sont gérées au sein d’une plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel dédiée, avec le soutien de Thierry Roncalli – Responsable de la Recherche Quantitative chez Amundi - et de ses équipes. En plus de ces fonds ouverts, les équipes d’Amundi sont en mesure d’adapter cette approche aux contraintes spécifiques des investisseurs afin de créer des solutions sur mesure ; par exemple en intégrant des critères ISR, ESG ou Low Carbon qui peuvent être considérés comme des risques non rémunérés.
Au global, la plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel d’Amundi regroupe plus de 19 milliards d’euros d’encours* autour d’une large gamme de solutions dites efficientes en risques et d’investissement factoriel, disponible en gestion active ou passive.
Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity
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Classe AE |
Classe IE |
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Société de gestion |
Amundi Luxembourg S.A. |
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Banque dépositaire |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
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Devise de référence du compartiment |
EUR |
EUR |
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Devise de référence de la classe |
EUR |
EUR |
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Date de lancement du compartiment |
18/10/2017 |
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Date de lancement de la classe |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
|
Investissement initial minimum |
1 millième de part |
Equivalent en EUR de 500 000 USD |
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Indicateur de référence |
MSCI EMU (dividendes réinvestis) |
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Code ISIN |
A: LU1691800590 |
A: LU1691800673 |
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Catégories d’actions |
Capitalisation |
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|
Horizon d’investissement recommandé |
5 ans |
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|
Frais d’entrée (Max) |
4.50% |
2.50% |
|
Frais de sortie |
Néant |
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|
Frais de conversion (Max) |
1.00% |
1.00% |
|
Frais courants1 |
1.00% |
0.51% |
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Commission de performance2 |
20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI EMU dividendes réinvestis) |
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Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity
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Classe AE |
Classe IE |
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Société de gestion |
Amundi Luxembourg S.A. |
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Banque dépositaire |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
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Devise de référence du compartiment |
EUR |
EUR |
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Devise de référence de la classe |
EUR |
EUR |
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Date de lancement du compartiment |
12/10/2017 |
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Date de lancement de la classe |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
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Investissement initial minimum |
1 millième de part |
Equivalent en EUR de 500 000 USD |
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Indicateur de référence |
MSCI Europe (dividendes réinvestis) |
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Code ISIN |
A: LU1691800913 |
A: LU1691801051 |
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Catégories d’actions |
Capitalisation |
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|
Horizon d’investissement recommandé |
5 ans |
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|
Frais d’entrée (Max) |
4.50% |
2.50% |
|
Frais de sortie |
Néant |
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|
Frais de conversion (Max) |
1.00% |
1.00% |
|
Frais courants1 |
1.00% |
0.51% |
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Commission de performance2 |
20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI Europe -dividendes réinvestis-) |
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Informations clés - Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity
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Classe AU |
Classe IU |
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Société de gestion |
Amundi Luxembourg S.A. |
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Banque dépositaire |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
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Devise de référence du compartiment |
USD |
USD |
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Devise de référence de la classe |
USD |
USD |
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Date de lancement du compartiment |
25/10/2017 |
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Date de lancement de la classe |
25/10/2017 |
25/10/2017 |
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Investissement initial minimum |
1 millième de part |
500 000 USD |
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Indicateur de référence |
MSCI World (dividendes réinvestis) |
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Code ISIN |
A: LU1691801309 |
A: LU1691801564 |
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Catégories d’actions |
Capitalisation |
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|
Horizon d’investissement recommandé |
5 ans |
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|
Frais d’entrée (Max) |
4.50% |
2.50% |
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Frais de sortie |
Néant |
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|
Frais de conversion (Max) |
1.00% |
1.00% |
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|
Frais courants1 |
1.00% |
0.51% |
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Commission de performance2 |
20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI World -dividendes réinvestis-) |
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1. Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois).
2. Le détail de la commission de performance est expliqué dans le prospectus.
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Avec l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais 1 400 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière[4].
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Footnotes
2 Données Amundi au 30/09/2017
Notre Contact presse
Natacha Andermahr
Amundi
